リサーチ＆マーケットインサイト
博士号取得者と業界エキスパートチームによる深度あるマーケット分析、クオンツリサーチ、戦略的インサイト。
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注目リサーチ
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高頻度取引マーケット・マイクロストラクチャー
サブミリ秒の市場ダイナミクスとプライス・ディスカバリーへの影響の分析。
オプション価格評価における機械学習
ディープニューラルネットワークを用いたエキゾチック・オプション価格評価の新手法。
ボラティリティ・レジーム予測
アンサンブル手法とオルタナティブ・データを用いたボラティリティ・レジーム予測。
クロス・アセット・モメンタム戦略
資産クラス間のモメンタム・スピルオーバーとその予測力。
断片化市場での流動性提供
複数ベニューでの最適な流動性提供戦略。
ポートフォリオ構築における気候リスク
クオンツ・ポートフォリオ最適化への気候シナリオ組込み。
マーケットコメンタリー
2025年Q1市場見通し：ボラティリティのナビゲーション
我々のクオンツモデルはグローバル市場でのレジーム・シフトを示唆。クロス・アセット相関が崩れ、相対価値戦略の機会を創出。
Dr. Sarah Chen, 研究責任者
続きを読む →クオンツファイナンスにおけるオルタナティブ・データの台頭
衛星画像がリアルタイム経済活動を明らかにし、ソーシャル・センチメントが市場動向を予測、IoTデータが商品取引を変革。
Michael Zhang, チーフ・データ・サイエンティスト
続きを読む →中央銀行デジタル通貨：市場構造革命
CBDCは決済システム、金融政策伝達、市場マイクロストラクチャーを根本的に変える。
James Wilson, マクロ戦略家
続きを読む →クオンツインサイト
マーケット指標ダッシュボード
アルファ生成テーマ
テクニカルブログ
Rustで超低レイテンシ・システムを構築
Rust、DPDK、カーネル・バイパス技術を使用してサブマイクロ秒レイテンシを達成した方法。
著者 エンジニアリング・チーム • 8分読了
Rayでの大規模分散バックテスト
1万戦略で20年のティック・データを60秒未満で処理。
著者 リサーチ・プラットフォーム・チーム • 12分読了
モンテカルロ・シミュレーションのGPU加速
NVIDIA A100 GPUを使用してエキゾチック・オプション価格評価で100倍高速化を達成。
著者 クオンツ・リサーチ • 10分読了
Apache Kafkaでのリアルタイム・データ・パイプライン
exactly-onceセマンティクスで毎秒1000万イベントを処理。
著者 データ・エンジニアリング • 15分読了
オーダー執行のための強化学習
PPOとA3Cを使用してインプリメンテーション・ショートフォールを25%削減するエージェントを訓練。
著者 ML リサーチ • 20分読了
トランスフォーマーによる時系列予測
金融時系列予測にアテンション機構を適用。
著者 AIチーム • 14分読了
アカデミックパートナーシップ
共同研究、博士号スポンサーシップ、学術会議を通じて、クオンツファイナンスの最前線を推進する世界有数の大学と協力しています。
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MITスローン
スタンフォードGSB
オックスフォード数学
ETHチューリッヒ
東京大学
ロンドンビジネススクール
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