クオンツ投資ソリューション
独自のケプラーシステムによる高度な金融商品で、グローバル市場における系統的アルファ創出とリスク管理を実現します。
10K+
構造化商品数
<10ms
価格算出レイテンシ
50+
資産クラス
プロダクトスイート
我々のフラッグシップクオンツ取引システムは、機械学習、統計裁定、リアルタイムリスク管理を組み合わせ、複数の資産クラスで一貫したアルファを提供します。
Option Pricing Engine
Advanced derivatives analytics
Strike
$100.00
Premium
$12.45
Delta
0.6234
Gamma
0.0156
Vega
0.2341
Theta
-0.0234
株式戦略
統計裁定とファクターベースモデルによるロング・ショート株式戦略。
債券
イールドカーブ最適化による国債・社債戦略。
FX・通貨
マクロ経済指標とキャリートレードを活用した通貨取引戦略。
コモディティ
トレンドフォローによるエネルギー、金属、農産物コモディティ戦略。
10,000+
Products Structured
+23% YoY
<10ms
Pricing Latency
-40% YoY
50+
Asset Classes
+15% YoY
ケプラー取引システム
ケプラーは機関投資家グレードの精度で最も複雑な構造化商品を処理するよう設計された革新的なデリバティブ価格評価・リスク管理プラットフォームです。日次1億回以上の価格算出リクエストを10ミリ秒未満のレイテンシで処理し、弊社の構造化商品事業全体を支えています。
リアルタイム価格評価エンジン
弊社独自のケプラーシステムは、先進的数学モデルと最先端計算技術を活用し、複雑なデリバティブの機関投資家グレードの価格評価をミリ秒レイテンシで提供します。
GPUクラスターで10万回以上のパスを用いたモンテカルロシミュレーション
SABRとSVIキャリブレーションによる高度なボラティリティサーフェスモデリング
高次感応度を含むリアルタイムグリークス計算
コピュラ手法によるマルチアセット相関処理
1000以上の市場条件でのシナリオ分析とストレステスト
エキゾチックペイオフの機械学習強化価格評価
自動ヘッジ推奨と執行
クロスアセット依存性とクワント調整
ライブ価格評価ダッシュボード
原資産
SPX 4,523.45
行使価格
4,550.00
満期
30 Days
タイプ
Autocallable
処理メトリクス
ケプラーアーキテクチャ
価格評価コア
SIMD最適化とGPU加速を備えた高性能C++エンジン
- • ブラック・ショールズと拡張モデル
- • LSMによるアメリカンオプション
- • パス依存エキゾチック商品
- • ジャンプ拡散モデル
- • 確率ボラティリティ（ヘストンモデル）
リスクエンジン
包括的シナリオ分析によるリアルタイムリスク解析
- • VaRとCVaR計算
- • ストレステストフレームワーク
- • 相関リスクモニタリング
- • カウンターパーティエクスポージャー
- • 規制資本計算
マーケットデータ
50以上のデータソースをリアルタイム処理する統合フィードハンドラー
- • ライブスポット価格と先物価格
- • オプションチェーンとサーフェス
- • 金利カーブ
- • クレジットスプレッドと格付け
- • オルタナティブデータ統合
パフォーマンスベンチマーク
100M+
日次評価回数
10,000+
取扱商品数
<10ms
P99レイテンシ
99.99%
稼働率SLA
包括的プロダクトスイート
バニラオプションから複雑なマルチアセット構造商品まで、機関投資家のニーズに合わせたオーダーメイドソリューションを、高度なリスク管理と動的ヘッジ機能で設計・実行します。
株式デリバティブ
柔軟なペイオフを持つ高度な株式連動商品
- ▸メモリー機能付きオートコーラブル
- ▸ノックイン・バリア付きリバース・コンバーチブル
- ▸ワースト・オブ・バスケットオプション
- ▸クリケットとナポレオン構造商品
- ▸アキュムレーターとデキュムレーター商品
- ▸株式連動債（ELN）
ボラティリティ商品
純粋なボラティリティエクスポージャーと相関取引
- ▸バリアンススワップとボラティリティスワップ
- ▸VIX先物とオプション
- ▸ディスパージョン取引戦略
- ▸相関スワップとオプション
- ▸ボラティリティターゲット指数
- ▸ガンマスワップとコリドー
マルチアセット構造商品
分散エクスポージャーのためのクロスアセットソリューション
- ▸バスケットのレインボーオプション
- ▸FX保護付きクワント商品
- ▸株式・金利ハイブリッド構造商品
- ▸コモディティ連動債
- ▸クロスアセットモメンタム戦略
- ▸ベスト・オブ・ワースト・オブ・オプション
金利デリバティブ
金利・クレジット構造化商品
- ▸レンジアクルーアルとデジタルクーポン
- ▸CMSスプレッドオプションとキャップ
- ▸インフレ連動デリバティブ
- ▸コーラブル・プッタブル債
- ▸クレジットリンク債（CLN）
- ▸コンスタント・マチュリティ・スワップ
コモディティ構造商品
エネルギー、金属、農産物デリバティブ
- ▸平均化のためのアジアンオプション
- ▸コモディティ間スプレッドオプション
- ▸天候・災害デリバティブ
- ▸コモディティアキュムレーター
- ▸柔軟性のためのスイングオプション
- ▸ベーシスリスクヘッジ商品
デジタル資産商品
暗号通貨とDeFi構造化ソリューション
- ▸ビットコイン・イーサリアムオプション
- ▸DeFi利回り向上戦略
- ▸ステーブルコイン構造化預金
- ▸NFT指数デリバティブ
- ▸クロスチェーン裁定商品
- ▸暗号通貨ボラティリティ指数
最近の取引事例
株式連動オートコーラブル
テクノロジー株バスケットのメモリー機能付きマルチアセットオートコーラブル
結果: 四半期観測日付きで年率12.5%のクーポン
ボラティリティスワップポートフォリオ
テールリスクヘッジのためのバリアンススワップオーバーレイ戦略
結果: アップサイドを維持しながら20%の市場下落から保護
コモディティレンジアクルーアル
強化クーポン付き原油連動レンジアクルーアル債
結果: WTI価格が60-90ドルの範囲で8%のクーポン
包括的リスク管理
すべての構造化商品は、リアルタイムモニタリング、動的ヘッジ、包括的ストレステストを通じて、あらゆる市場環境下での堅実なパフォーマンスを確保する機関投資家グレードのリスク管理に支えられています。
リスク管理フレームワーク
マーケットリスク
- •デルタ・ガンマ・ベガヘッジ
- •ジャンプリスク保護
- •相関モニタリング
クレジットリスク
- •CVA/DVA調整
- •ロングウェイリスク分析
- •担保最適化
流動性リスク
- •ビッドアスクコストモデリング
- •マーケットインパクト分析
- •資金流動性ストレス
モデルリスク
- •モデル検証フレームワーク
- •ベンチマークテスト
- •パラメータ感応度
オペレーショナルリスク
- •取引ライフサイクル統制
- •決済リスク管理
- •システム冗長性
リスク指標ダッシュボード
ポートフォリオVaR（99%）
$12.3M
▼ 2.3% 前日比
期待ショートフォール
$18.7M
▲ 1.2% 前日比
ストレステスト（2008年）
-8.4%
リスク限度内
グリークスエクスポージャー
ヘッジ済み
すべて限度内
シナリオ分析
カスタマイズされたクライアントソリューション
機関投資家と密接に連携し、投資目標、リスク許容度、規制制約に正確に合致するオーダーメイド構造化商品を設計します。
アセットマネージャー向け
- ▸
利回り向上
カバードコール、プット売り、レンジアクルーアル
- ▸
ボラティリティ戦略
ディスパージョン取引、バリアンススワップ、VIX商品
- ▸
ヘッジソリューション
テールリスク保護、動的ヘッジオーバーレイ
保険会社向け
- ▸
資本効率性
ソルベンシーII最適化構造商品
- ▸
デュレーションマッチング
長期株式・金利ハイブリッド商品
- ▸
保証商品
変額年金ヘッジ、GMWB複製